论文研究 混合分数默顿模型用于评估带有交易成本的欧洲期权

本文讨论了默顿模型与交易成本的混合分数形式的离散时间期权定价问题。 通过在离散时间设置中使用均值自筹资金三角洲套期保值参数，可以获得欧洲看涨期权定价公式。 我们还研究了时间步长δt和Hurst参数H对我们的定价期权模型的影响，这表明这些参数对期权定价具有很高的影响。 还说明了该模型的属性。