具有CVaR约束的均值方差的投资组合优化

Name: 具有CVaR约束的均值方差的投资组合优化
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Author: dev_xp

上传者：dev_xp 2020-06-03 03:35:36上传 PDF文件 597.89KB 热度 77次

具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化，刘海花，郝静，每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR

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