论文研究 基于复杂网络方法的金融市场多维时间序列分析

提出了一种基于复杂网络的多维时间序列分析建模方法。 分析了收盘价的回报率顺序和上证指数,深成指,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数的交易量波动顺序。 二维时间序列被转换成一个复杂的网络。 我们分析网络的空间分布特征,以确定数量和价格之间的关系。 研究发现,中国股市的收益率与交易量之间的相互作用比美国市场更为明显。