论文研究 风险资产时间演化的不完整金融市场描述

在本文中,考虑了一类具有记忆的风险资产的离散演化。 对于这种演变,将介绍所有mar措施的描述。 事实证明,相对于其上的某种测度,每一个mar测度是一组极端点上不可或缺的部分。 对于这类风险资产的演变,描述了of措施在过滤中的收缩,并找到了它的表示形式。 从非负随机值相对于一组ting度量在过滤上的收缩获得了不等式的积分不等式。 利用这些不等式,给出了超级-选分解定理的新证明。 介绍了所有与常规措施有关的本地常规超级市场的​​描述。 介绍了所得结果在数学金融中的应用。 在这种情况下,由于风险资产的演化是通过离散的几何布朗运动给出的,因此金融市场是不完整的,并为超级对冲的公平价格建立了新的公式。