非正态分布下VaR的套期保值模型研究
非正态分布下VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先介绍非正态分布下计算VaR的参数方法，然后以此为基础，确定一定置信度下，使VaR最小的的套期保值比率，并将这种方法运用于
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