偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算 上传者：qinsancai 2020-08-17 10:44:52上传 PDF文件 292.82KB 热度 15次 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算,王吉培,旷志平,针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征,本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qinsancai 资源：425 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
