论文研究 确定具有随机波动率随机利率和收益率过程的货币汇率扩散模型期权定价的线性回归方法

考虑包括三个随机相关的布朗运动过程的三因素汇率扩散模型，即国内利率过程，波动过程和收益过程。 推导了线性回归方法，该方法导出了汇率对数收益的分布函数的显式表达式。 随后，讨论了具有类似于Black-Scholes模型的代数表达式的看涨期权价格的闭式可行公式，该公式便于进行研究。