论文研究 基数约束下的投资组合优化:比较研究

在本说明中研究了基于基数约束的优化问题。 在投资组合优化问题中，基数约束允许人们以N的预定值投资N种资产中的资产。人们普遍认为，选择K的“较小”值会迫使小型投资组合实现多元化。 然而，必须将K设为多小的问题仍未得到解答。 在目前的工作中，我们使用比较方法通过计算显示，相对较小或大量资产K的最优投资组合选择可能会产生具有不同可靠性的相似结果。