论文研究 尼日利亚股票市场中资产价格预测的随机伊托微积分和数值逼近

预测金融资产的价格一直是金融界的话题。 本概念文件考虑了Black-Scholes [1]的开创性论文，如何确定几何布朗运动的参数，以及它们在预测股票价格中的用途，尤其是在解析解决方案不可行的情况下。 通常描述尼日利亚股票市场（NSM）中的股票市场动态和衍生价格的启发式建模，本文特别使用尼日利亚银行的股票价格数据来建立这种建模的随机演算基础。 银行股价是2009年8月3日至2013年8月26日期间在NSM上市并完全交易的82只股票每日收盘价的一部分，这支持了本文所提出的更广泛的启发式建模。 从技术上讲，本文考虑使用精确的数值逼近方法来模拟由资产价格产生的随机微分方程（SDE）的非线性解。 重要