论文研究 受约束的维纳过程及其财务应用

维纳过程的极值与具有许多金融应用的所谓奇异期权的定价有关。 对于一维维纳过程，这种极值的概率密度是众所周知的。 我们采用基本方法来导出具有多个极值的多维维纳过程密度的解析表达式。 这些采取高斯密度的（可能是无限的）级数展开的形式。 这是通过利用热方程对维纳过程进行表征来完成的，该方程是数学物理学中众所周知的联系。