论文研究 基于Copula ASV EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量.pdf 上传者：sharon_JIAN 2020-07-17 18:06:58上传 PDF文件 1.2MB 热度 16次 论文研究-基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量.pdf, 以ASV-EVT模型为边缘分布函数，运用三种Copula簇方法研究了QFII和HS300指数之间的相关关系.研究结果表明：BB1 Copula较好地刻画了两指数尾部相关的非线性、非对称特征，且较好地拟合了相关结构，表明两指数在低迷时期的相关性明显高于其活跃时期的相关性.同时回测检验显示Copula 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 sharon_JIAN 资源：24297 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
