论文研究 Black Scholes模型数值解的研究 上传者:昆仑大汗 2020-07-16 14:18:22上传 PDF文件 330.64KB 热度 17次 在期权定价的历史中,Black-Scholes模型是最重要的模型之一。 在本文中,主要关注的是以不同的方式针对欧式看涨期权的Black-Scholes模型(又名Black / Scholes / Merton)的数值解。 描述了模型,并使用了显式差分方案进行数值逼近。 该方案的稳定性条件是通过凸组合建立的。 使用不同的方法来获得模型的数值。 为了检验该方案的准确性,在L1范数中计算了相对误差的估计值。 最后,将数值结果与另一种方案获得的值进行了比较。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 昆仑大汗 资源:457 粉丝:0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台,下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容!联系邮箱:server@dude6.com