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JFNK Method to solving Non linear Black Scholes Equation

上传者: 2020-07-17 06:35:15上传 PDF文件 229.05KB 热度 20次
非线性Black-Scholes方程的JFNK方法求解,程小萍,曹艳华,本文首先介绍了一维非线性Black-Scholes期权定价模型,并构造该模型的 Crank-Nicolson 差分格式,然后分析了格式的稳定性。最后,用JFNK方法求解
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