Matlab 4.0金融工程投资组合优化：马科维茨均值-方差与CVaR模型

金融工程里的投资组合优化，用 Matlab 搞定马科维茨和 CVaR 两套模型，效率真的高。v4.0 版本整合了常见的均值-方差逻辑和风险管理里的 CVaR 方法，代码结构挺清晰的，跑起来也顺滑。

马科维茨模型的逻辑比较直，核心是做个收益和风险的权衡。如果你做量化，肯定绕不开它。CVaR 就更注重尾部风险，尤其适合搞保险或者高风险偏好场景的策略组合。

用 Matlab 实现这两个模型还挺有意思的。比如你想限制投资组合最大亏损概率，那 CVaR 就派上用场了；想走经典路线稳健点，那就试马科维茨。代码里参数设置比较灵活，想多试几组权重和边界条件也方便。

文件里还有些优化，像加了交易费用、下半方差这些进阶玩法，适合想继续深入优化的你。另外也别错过下面这些相关文章，多都能帮你拓展思路：

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如果你平时就用 Matlab 策略，那这套工具你可以直接集成到自己的回测流程里。如果还不熟 CVaR 概念，建议多看看文章再实操，理解更深入。