Simon 2006 Optimal State Estimation Kalman H∞ and Nonlinea.pdf

《最优状态估计:卡尔曼,H∞及非线性滤波》共分为四个部分，全面介绍了最优状态估计的理论和方法。第1部分为基础知识，回顾了线性系统、概率论和随机过程相关知识，介绍了最小二乘法、维纳滤波、状态的统计特性随时间的传播过程。第2部分详细介绍了卡尔曼滤波及其等价形式，介绍了卡尔曼滤波的扩展形式，包括相关噪声和有色噪声条件下的卡尔曼滤波、稳态滤波、衰减记忆滤波和带约束的卡尔曼滤波等。第3部分详细介绍了H∞滤波，包括时域和频域的H∞滤波，混合卡尔曼/H∞滤波，带约束的H∞滤波。第4部分介绍非线性系统滤波方法，包括扩展卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波及粒子滤波。