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论文研究 测试贵金属ETF的杠杆效应和溢出效应

上传者: 2020-07-20 01:52:43上传 PDF文件 310.07KB 热度 28次
本研究采用广义自回归条件均值自回归移动平均值(GARCH-M-ARMA)和指数广义自回归条件均值自回归移动平均值(EGARCH-M-ARMA)模型来研究溢出并影响贵金属(贱金属)ETF的收益率和波动率。 发现贵金属(贱金属)ETF与贵金属(贱金属)价格指数之间存在显着的正相关关系。 此外,在每日贵金属(贱金属)ETF中说明了风险与收益之间的正相关关系。
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