股票买卖最佳时机leetcode MTH9879 Market Microstructure Models 市场微观结构模型作业...

股票买卖最佳时机leetcode MTH9879-市场-微观结构-模型作业合集：市场微观结构模型MTH9879市场微观结构模型是巴鲁克MFE项目学生的研究生课程。所有作业都是在带有R的Jupyter Notebook中完成的。本课程涵盖但不限于以下主题：市场机制订单簿的理论和经验模型市价/限价单决定库存模型战略交易的理性预期和模型做市商顺序交易模型了解买卖差价方差和协方差估计订单流长记忆市场影响模型元订单的市场影响价格操纵最佳执行策略建模延迟最优订单路由算法第一讲：订单簿的市场机制与零智能模型限价订单簿可以看作是一个复杂的排队系统。即使使用非常简单的规则，也可以生成复杂的订单流和价格动态。有了更现实的规则，订单簿的零智能模型可以作为比较提议的订单执行策略性能的有用工具。作业1与本次讲座有关。第2讲：订单簿和订单流程：市场或限价订单决策Parlor (1998)表明，合理的市价单/限价单决策应取决于订单簿的状态Foucault、Kadan和Kandel (2005)将订单簿建模为即时性市场，将点差与耐心