股票买卖最佳时机leetcode MonteCarlo and Arima for stock selection MonteC...

股票买卖最佳时机leetcode MonteCarlo和Arima用于股票选择请参阅有关代码的文章。交易算法的思想如下：给定一天，对于某个指数的每只股票，选择该股票的最佳ARIMA模型。然后，模拟该股票价格的不同可能轨迹。现在，估计股票上涨的概率，将其价格实际上涨的轨迹数除以轨迹总数。这种估计概率的方法称为。现在，由于对大量股票重复了此过程，我们可以适当地对它们进行排序。如果$latex p_i$是股票$latex i$价格上涨的概率，那么如果$latex p_i$接近1，该股票将是一个很好的买入候选。但是，如果它接近0，它也会是一个很好的候选人，但卖空。因此，我们选择的股票使得$latex |p_i-0.5|$是最大值。现在，一旦我们计算了达到最大值的股票，我们就做多或做空，这取决于概率是大于还是小于0.5。一旦我解释了算法的工作原理，让我们看看它在实践中是如何工作的。该算法是在R中实现的。我使用了以下库： library (quantmod) library (timeSeries) library (forecast