金融市场系统性风险的R语言Copula-GARCH-Main模型代码及数据

Name: 金融市场系统性风险的R语言Copula-GARCH-Main模型代码及数据
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Author: qqskepticism64913

上传者：qqskepticism64913 2024-04-12 16:55:40上传 ZIP文件 44.47KB 热度 30次

数据包含17个金融市场的1422个交易日。该R语言代码涉及Copula-GARCH-Main模型，用于计算金融市场的系统性风险。作者已验证代码可正常运行，可直接使用。

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