金融市场系统性风险的R语言Copula-GARCH-Main模型代码及数据 上传者：qqskepticism64913 2024-04-12 16:55:40上传 ZIP文件 44.47KB 热度 3次 数据包含17个金融市场的1422个交易日。该R语言代码涉及Copula-GARCH-Main模型，用于计算金融市场的系统性风险。作者已验证代码可正常运行，可直接使用。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qqskepticism64913 资源：4 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
