芬兰金融市场：新闻情感整合在高频金融实时交易中的研究

在高频融资中，市场事件数据被称之为市场的信号或“新闻情绪”。实时流媒体业务市场事件用于高频交易（HFT）时，可能存在获利空间。股票交易商评估新闻趋势，抓住特定公司或行业的公众情绪，发现情绪加上交易活动和时间趋势，可以成功实现实时信息与股票收益之间的连接。在芬兰的高频交易公司，相关研究正处在初步阶段。为了满足这一研究需求，本研究分析了一个以事件为基础的交易策略，可以对新闻事件进行分析并加以利用，从而获得高额利润。研究者通过芬兰HFT公司事件交易策略的alpha测试获得了定量数据。使用赫尔辛基证券交易所（HSE）提供的数据集，区分了使用不同交易策略的HFT执行的交易。这一交易策略是一种从基于事件的猜测中获取利润的技术方法。通过回顾赫尔辛基证券交易所的高频交易特点、高频交易策略的表现能力，并根据相对比值和市场效率重新设计了事件交易策略，本文发现更好的预测是通过纳入新闻对事件交易策略对芬兰股票有显着影响的回报。这篇论文有助于提升高科技新闻采访实践写作工作的水平。该论文使用了一个月的高频数。