Python量化投资基础教程第16章-股指期货套利策略

股指期货套利策略第16章 Python量化投资基础教程教学课件，全文50页，当前为第1页。目录包括期货套利交易概述，股指期货期现套利策略的基本思想，Python程序实现，以及该策略的应用。当前页为第2页，继续探讨期货套利交易的基本原理，套利交易依据价格关系的相对变动，根据不同合约或资产间的相对价差进行投资。市场中投机资金的作用下，价格关系常常以偏离其合理价值的状态出现，市场的投机性越高，价格波动幅度越大，市场套利机会增加。 Python量化投资基础教程第16章--股指期货套利策略，全文50页，当前为第3页。继续讨论套利交易的基本原理，不同合约或资产的价格受相同因素影响，在正常情况下价格变动虽存在波幅差异，但应有相同的变化趋势。然而，外界非正常因素可能使价格变化超过合理范围。在消除非正常因素影响后，价格最终趋于相对稳定。套利交易通过抓住价格的相对变动，以市场波动为基础，实现相对稳定的收益。