期货跨期套利的Python量化策略

Name: 期货跨期套利的Python量化策略
Rating: 4.5 (47 reviews)
Author: assign35621

上传者：assign35621 2023-10-08 21:17:06上传 PY文件 9.62KB 热度 47次

跨期套利是指在期货市场中，通过建立相同品种但不同月份的期货合约上相反方向的头寸，实现对冲收益或交割获利的交易策略。使用Python语言编写的量化交易代码，供期货实盘交易者参考和应用。

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期货跨期套利的Python量化策略

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