ARMA / ARMAX流程的订单估计新方法

令观测值{yk}由多元ARMA过程A(z)yk = C(z)wk具有未知的系数θA,θC和阶数(p,r),其中{wk}是一个独立的序列均值为零且协方差矩阵未知的均匀分布(iid)随机向量Rw>0。引入了一种估计阶数(p,r)的新方法。 与大多数现有的结果,新方法不是基于优化某个标准,并且顺序估计与准则优化相比,本文中给出的结果在计算上相当容易更新– 新数据到达时的基本方法。 然后将方法扩展到确定ARMAX流程的顺序。 在合理的条件下,估计可以收敛随时间趋于无穷大,从而以几率到真实的阶数。