组合理论项目 源码

组合理论项目 内核PCA用于股票选择和回测 使用KPCA从市场中提取重要因素并用于选择股票。 权重构建使用凸优化以及基于课程标准的约束:beta中性,完全投资,仅长期投资和年度跟踪误差。 每个回测窗口是SP500的80(N)个库存中的24(T)天。 给定N >> T,应该看到KPCA的优点。