CovarianceEstimation.jl:Julia中的轻量级鲁棒协方差估计 源码

状态 覆盖范围 文件 协方差估计 Julia中的轻量级鲁棒协方差估计,即,如果您有一个大小为n×p的数据矩阵X对应于具有p特征的n观测值,则此软件包将帮助您获得与此数据相关联的协方差矩阵的估计量。 注意:如果您对线性回归的背景下的协方差估计感兴趣,请现在考虑针对该情况的软件包 。 快速开始 using CovarianceEstimation X = randn ( 5 , 7 ) S_uncorrected = cov ( SimpleCovariance (), X) S_corrected = cov ( SimpleCovariance (corrected = true )