期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(3)——序列变量的载体

上一讲:期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(2) 序列变量的载体 上一讲举了一个简单的例子,现在继续用这个例子来讲解。 它使用的策略是:长阳达到X且在均线之上买进,长阴达到X且在均线之下买进。代码是: public class Signal //信号结构体 { //定义信号数据,自己写 public Signal(string 下单方式) { //根据买开还是买平还是卖开还是卖平什么的,信号数据怎么变,自己写 } } public class Strg //策略管理器