期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(1)

很多人写CTP都是为了自动交易。 费好大劲,CTP接口写好了,该往策略方面靠了。 有同学说:“那简单,把文华的策略翻译到CTP里去。” 姑且不论这么做是否可行。我这篇文章要说的,不是这么简单的一个东西,而是一个综合性的平台—— 对多个策略进行历史测试、实盘运行; 能随意编写策略,想改就改,想加就加; 测试时,要能随意选择合约、周期、时间范围、参数范围,能随意设置滑点量、手续费、盘口差、保证金率。还有,要有组合测试,我要多合约、多周期、多策略、多参数的任意组合。测出来,不管是单个还是组合,我要看到:盈利值、回撤值、胜率、盈亏比、资金占用等等指标。 实盘运行时,要和历史测试一致,就是说在同等走势、