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论文研究 在R中使用Metropolis Hastings方法估算GARCH建模

上传者: 2020-08-19 13:02:41上传 PDF文件 2.05MB 热度 7次
本文主要讨论R中GARCH型模型的一种流行的波动率方法,而扰动是独立的并且具有相同的Student-t分布。 它使用Metropolis-Hastings方法执行计算,并在R中详细给出程序。
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