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离散条件下标的资产带跳的德尔塔对冲误差研究

上传者: 2020-08-15 00:49:25上传 PDF文件 151.43KB 热度 16次
离散条件下标的资产带跳的德尔塔对冲误差研究,高炜,周圣武,文章讨论了离散条件下的德尔塔对冲以及含泊松跳跃的布莱克—休斯模型下期权的定价问题。在布莱克—休斯模型中对冲被假设为连续发
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