基于吉布斯抽样的我国股票市场周期性研究 上传者：zengyq64502 2020-08-08 07:40:36上传 PDF文件 180.38KB 热度 14次 本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进 行了实证分析。研究表明,我国股票市场收益率可以划分成两状态:“高收益状态”和“低收益状态”;市场的“高收益状态”总是发生在股票市场上涨阶段。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zengyq64502 资源：3 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
