基于贝叶斯多变量厚尾随机波动模型的期货与现货联动效应研究 上传者：hhff58597 2020-08-05 03:07:14上传 PDF文件 1.97MB 热度 30次 基于贝叶斯多变量厚尾随机波动模型的期货与现货联动效应研究,朱慧明,王延彦,针对多变量随机波动模型难以刻画金融时间序列尖峰厚尾特征的问题,构建了贝叶斯多变量厚尾随机波动模型。通过模型的贝叶斯分析, 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
