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基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型

上传者: 2020-07-26 16:55:37上传 PDF文件 550.19KB 热度 11次
基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型,迟国泰,杨磊,提出了双重免疫组合优化原理,揭示了银行净值与凸度关系的函数表达式,以持续期缺口免疫和凸度缺口免疫为条件,以控制贷款组合的
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