基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型 上传者：jjfeixue 2020-07-26 16:55:37上传 PDF文件 550.19KB 热度 35次 基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型，迟国泰，杨磊，提出了双重免疫组合优化原理，揭示了银行净值与凸度关系的函数表达式，以持续期缺口免疫和凸度缺口免疫为条件，以控制贷款组合的 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
