论文研究 稳健统计在中国股票市场中的应用

投资组合理论用于基于收益率来衡量预期收益和风险，但实际上，收益率历史数据中总是存在一些短期基本利好消息引起的过高或过低的收益率。 本文将稳健的统计思想引入投资组合理论，从而在收益率历史数据中减少离群值对投资组合决策的影响，使投资组合回到其长期投资价值轨道上。 我们专注于稳健的估计方法，并将其应用于投资组合模型中的解决方案处理，并获得了良好的结果。