论文研究 基于时间加权SVM的指数优化复制模型与实证分析.pdf

论文研究-基于时间加权SVM的指数优化复制模型与实证分析.pdf,  本文研究了指数型基金管理中最核心的指数追踪问题. 依据结构风险最小化思想，首先构造了以追踪误差为基础的损失函数，接着考虑了时间因素对历史追踪误差的影响，采用指数加权的方法将时间因素纳入追踪误差的分析中，利用SVM理论给出了指数复制问题的结构风险的形式，在此基础上构建了各种市场实际约束下最小化结构风险 的时间加权SVM的指数