论文研究 指数化投资的风险评估与预测:基于中国指数基金的实证研究.pdf

论文研究-指数化投资的风险评估与预测:基于中国指数基金的实证研究.pdf,  以我国的指数基金为研究对象, 通过实证方法,检验我国指数化投资的风险状况. 首先,对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解, 分析其历史风险水平; 然后,引入压力测试, 预测样本指数基金未来的风险水平. 实证结果表明,从总体上看, 样本指数基金的风险控制得较好. 最后, 发现我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指