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论文研究 上证综合指数弱式有效性的时变性研究.pdf

上传者: 2020-07-18 17:00:30上传 .PDF文件 918KB 热度 22次
论文研究-上证综合指数弱式有效性的时变性研究.pdf,  本文利用1990年12月19日至2013年9月30日期间的日收盘价格,研究了上证综合指数的弱式有效性. 不同于之前的相关研究,文中采用滑动窗口,将全样本分成若干固定长度的子样本,分别作游程检验和Q检验,并以相应的检验统计量作为市场有效性程度的近似度量,研究了上证综合指数弱式有效性的时变性. 研究结果表明随着证券法正式实施和股权分置改革
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