论文研究 屏障二元期权

我们将二元期权扩展为障碍二元期权，并讨论在期权定价中没有平滑拟合条件的最优结构的应用。 我们首先回顾一下现有的敲入式选择工作，然后介绍文献的主要结果。 然后，我们证明了可以采用简单障碍期权和美式期权的价格函数来表达连锁美式二元期权的价格函数。 对于敲除二进制选项，当我们在曲线上应用局部时空公式时，smooth-fit属性不成立。 通过布朗运动和收敛定理的性质，我们展示了如何计算当地时间的期望值。 在财务分析中，我们简要比较了美国和欧洲的壁垒二元期权的价值。