风险溢价动态特性的机制转换现象 基于SHIBOR市场的期限结构研究 上传者：teekiejkh 2020-07-17 17:07:53上传 PDF文件 462.51KB 热度 37次 风险溢价动态特性的机制转换现象-基于SHIBOR市场的期限结构研究，杨宝臣，苏云鹏，针对SHIBOR利率动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和GARCH效应引入CIR模型，构建了带制度转换的CIR模型（RSCIR）� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
