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论文研究基于期限结构溢价的商业银行信用利差测算模型与实证.pdf

上传者: 2020-06-07 13:58:53上传 PDF文件 1.16MB 热度 26次
论文研究-基于期限结构溢价的商业银行信用利差测算模型与实证.pdf,  商业银行的信用利差系指银行债与国债年到期收益率的差额,既反映市场众多投资者对特定银行信用风险程度的认同,又是银行债投资决策的重要依据.通过同一信用等级银行债到期收益率曲线上、不同期限的到期收益率之差确定T-1年的利率期限结构溢价,通过T年期银行债的到期收益率减去T-1年的利率期限结构溢价来确定1年期银行债的到期收
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