论文研究 金融危机前后的全球主要股指联动与动态稳定性比较.pdf

论文研究-金融危机前后的全球主要股指联动与动态稳定性比较.pdf,  针对传统参数分析法可能存在参数和指标多样化而导致结果迥异的问题,提出直接从真实交易数据入手,采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.通过对2005年7月22日至2009年6月30日全球最具代表性的52个股指的日数据,并以2008年9月15日为金融危机前后的分界点进行实证, 结果发现:金融危机爆发后, 全球股市股指间地理区域