论文研究 全球金融危机对尼日利亚银行的影响的波动模型

提出了最合适的异方差模型来预测尼日利亚10家主要银行的每日股票价格的波动性。这些银行是Access银行，非洲联合银行（UBA），担保信托银行，Skye，Diamond，Fidelity，Sterling，Union，ETI和Zenith银行；并从2004年至2014年对其进行了检查。使用的模型为自回归条件异方差（ARCH（1）），广义自回归条件异方差（GARCH（1，1）），指数广义自回归条件异方差（EGARCH（1，1））和Glosten，Jagananthan和Runkle广义自回归条件异方差（GJR-GARCH（1，1））。结果表明，除了金融危机期间的富达银行外，在这四个时期中，所