论文研究 欧洲看涨期权的风险中性定价:一个似是而非的概念 上传者：sjz25179 2020-07-17 04:57:01上传 PDF文件 1.08MB 热度 46次 从数学的观点对欧洲看涨期权的风险中性定价进行了研究，发现这是一个似是而非的概念1。 欧式看涨期权的风险中性定价是一个近似值，其中所有订单项均被忽略，其中风险溢价和σ是波动率。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
