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基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

上传者: 2020-02-08 07:32:36上传 PDF文件 192.95KB 热度 33次
基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法,牛成虎,,本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项�
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