论文研究 基于数据窥查效应下资产配置有效性的评估研究.pdf

论文研究-基于数据窥查效应下资产配置有效性的评估研究.pdf,  围绕投资组合实证中估计误差的研究形成了大量的资产配置模型，但这些模型有效性的研究都忽视了数据窥查效应的影响.本文创造性将真实性检验和高级预测检验及其扩展方法对其进行了数据窥查检验，首先通过参数的变动构造了4653个投资组合模型池，选取了常用的等权重策略为基准策略，运用了均值、夏普系数和确定性等价三种比较准则，分别利用了中国股票