论文研究基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究.pdf

论文研究-基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究.pdf,  在考虑金融数据的非正态分布的条件下, 使用更接近市场实际的SGT(Skewed Generalized $t$ Distribution)分布取代正态分布,建立了基于SGT分布的VaR (Value-at-risk)计算模型,然后对于SGT分布的参数估计采用贝叶斯统计推断,提高了SGT分布的参数估计精度和VaR的度量准确性。