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基于AHBS模型的贝叶斯统计推断及实证

上传者: 2020-05-04 17:57:53上传 PDF文件 440.75KB 热度 13次
基于AHBS模型的贝叶斯统计推断及实证,焦禹斌,李亚琼,AdhocBlack-Scholes(AHBS)模型使用波动率的函数形式替代了Black-Scholes(BS)期权定价模型的常数波动率,方法是利用普通最小二乘法(OLS)对波动率
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