论文研究不同借贷利率下的投资组合选择基于均值和VaR的效用最大化模型.pdf 上传者：sjzbxyz 2020-02-03 23:36:11上传 PDF文件 565.21KB 热度 29次 论文研究-不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型.pdf, 用VaR代替方差来度量风险，从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数（关于均值递增，关于VaR递减），进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质，得到了一般效用函数下最大效用存在的条件及最优解的本质特征，并给出了 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 sjzbxyz 资源：24189 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
