论文研究 时间序列模型对消费品零售总额的实证分析

随着人民生活水平的不断提高，社会消费品总量在中国经济发展中占有重要地位。其波动可以间接反映商品的需求和购买力，从而影响国家的宏观调控。本文选择了2005年8月至2019年2月中国社会消费品的总量。使用EViews7.2软件，利用计量经济学和金融时间序列中的序列波动的相关性分析，找到最合适的EGARCH（1，1）基于ARMA（1,0）的模型对中国社会消费品总量进行了实证分析，并得出结论，中国社会消费品总量具有杠杆效应。