论文研究基于TVSHAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf 上传者：qq_31102354 2020-05-25 11:18:59上传 PDF文件 836.27KB 热度 28次 论文研究-基于TVS-HAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf, 本文以4种农产品期货的高频数据为样本，在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动率的预测能力基础上，通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态-伽马自回归过程先验分布，构建了具有时变稀疏度的HAR模型（TVS-HAR），以同时考虑预测模型参数的时变性和预测模型的时变性，并采用MCS检验评价和比较该模型和其他HAR 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qq_31102354 资源：47188 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
