论文研究基于TVSHAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf

论文研究-基于TVS-HAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf,  本文以4种农产品期货的高频数据为样本，在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动率的预测能力基础上，通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态-伽马自回归过程先验分布，构建了具有时变稀疏度的HAR模型（TVS-HAR），以同时考虑预测模型参数的时变性和预测模型的时变性，并采用MCS检验评价和比较该模型和其他HAR