论文研究自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用.pdf

论文研究-自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用.pdf,  传统预白化HAC法存在有限样本偏差，导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差，从而降低伪回归概率.同时，通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析，发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率，而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健